Сравнение PG с NSC
PG (The Procter & Gamble Company) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NSC operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 16.62%/yr for NSC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и NSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.62% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
NSC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.62%
Сравнение доходности по годам PG и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.68% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Correlation
The correlation between PG and NSC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 1982 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
NSC:
$15.83
PG:
28.63
NSC:
19.83
PG:
7.00
NSC:
3.01
PG:
4.20
NSC:
4.34
PG:
$86.72B
NSC:
$12.19B
PG:
$43.64B
NSC:
$6.23B
PG:
$22.63B
NSC:
$5.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. NSC — Ранг доходности на риск
PG
NSC
Сравнение PG c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.19 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.52 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и NSC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -67.74% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.47% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -25.11% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -35.64% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -44.42% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -3.61% | -9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.13% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 4.17% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и NSC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.02% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 15.97% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 19.77% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 25.05% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 27.53% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и NSC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности NSC в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.72% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и NSC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and NSC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSC has higher volatility (8.02%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs NSC's -67.74%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и NSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор