PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 8.96% против 28.09% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between PG and MELI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.20

The correlation between PG and MELI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

MELI:

$80.59B

EPS

PG:

$5.23

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

PG:

28.63

MELI:

41.97

Коэффициент PEG

PG:

7.00

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

PG:

4.20

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

PG:

6.70

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

PG vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.84

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
-1.03

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.86

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.81

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.42

+0.74

PG vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и MELI

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-89.49%

+35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-40.82%

+25.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-40.82%

+19.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-68.64%

+44.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-69.12%

+45.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-39.18%

+25.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-23.58%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

23.24%

-14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и MELI

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.96%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

29.79%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

39.48%

-20.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

49.65%

-31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

48.88%

-29.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и MELI

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
7.72B
(PG) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20222023202420252026
49.5%
50.1%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

PG and MELI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (9.96%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs MELI's -89.49%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор