PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с GEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, PG returned -8.99% vs 92.97% for GEV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PG и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 43.08%.

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%

GEV

1 день
0.03%
1 месяц
-10.22%
С начала года
43.08%
6 месяцев
50.36%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и GEV

2026 (YTD)20252024
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%5.00%
GEV
GE Vernova Inc.		43.08%99.02%150.80%

Correlation

The correlation between PG and GEV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$350.63B

GEV:

$254.01B

EPS

PG:

$5.23

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

PG:

27.76

GEV:

27.37

Коэффициент PEG

PG:

6.79

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

PG:

4.07

GEV:

6.52

Коэффициент P/B

PG:

6.50

GEV:

18.25

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

PG vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.92

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.70

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.98

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

11.85

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PG vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.92

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.77

-2.31

Просадки

Сравнение просадок PG и GEV

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-38.29%

-15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-18.78%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-18.76%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-6.90%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

7.88%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и GEV

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

10.55%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

36.38%

-21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

48.74%

-30.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

52.76%

-34.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

52.76%

-33.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и GEV

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GEV в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
9.34B
(PG) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
19.1%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

PG and GEV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (10.55%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор