PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с FCEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с FCEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and FCEL (FuelCell Energy, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FCEL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs -37.77%/yr for FCEL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и FCEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FCEL с доходностью 131.74%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции FCEL по среднегодовой доходности: 8.96% против -37.77% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

FCEL

1 день
-4.24%
1 месяц
-21.57%
С начала года
131.74%
6 месяцев
93.38%
1 год
180.93%
3 года*
-41.29%
5 лет*
-44.35%
10 лет*
-37.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и FCEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
FCEL
FuelCell Energy, Inc.		131.74%-19.14%-81.17%-42.45%-46.54%-53.45%345.02%-62.00%-67.62%-2.86%

Correlation

The correlation between PG and FCEL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1997 г.

0.08

The correlation between PG and FCEL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

FCEL:

$918.56M

EPS

PG:

$5.23

FCEL:

-$5.47

Коэффициент P/S

PG:

4.20

FCEL:

4.11

Коэффициент P/B

PG:

6.70

FCEL:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

FCEL:

$167.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

FCEL:

-$30.55M

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

FCEL:

-$186.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

FuelCell Energy, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с FCEL:
FCEL с PLUGFCEL с BEFCEL с APDFCEL с CVNAFCEL с BLKFCEL с ^GSPCFCEL с SPY

Доходность на риск

PG vs. FCEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCEL
Ранг доходности на риск FCEL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCEL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCEL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCEL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCEL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCEL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c FCEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и FuelCell Energy, Inc. (FCEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGFCELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.41

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.51

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

3.56

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

5.79

-6.47

PG vs. FCEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FCEL равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и FCEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и FCEL

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки FCEL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и FCEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFCELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-100.00%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-47.51%

+31.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-95.40%

+74.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-98.89%

+75.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-99.84%

+76.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-99.99%

+86.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-83.85%

+71.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

29.13%

-20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и FCEL

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у FuelCell Energy, Inc. (FCEL) волатильность равна 53.94%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFCELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

53.94%

-46.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

92.15%

-77.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

120.44%

-101.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

97.57%

-79.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

122.75%

-103.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и FCEL

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как FCEL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCEL
FuelCell Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и FCEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и FuelCell Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
35.59M
(PG) Общая выручка
(FCEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PG and FCEL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCEL has higher volatility (53.94%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs FCEL's -100.00%.

FCEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и FCEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор