PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PG с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PG и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 8.96% против 43.71% соответственно.


PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

CLS

1 день
1.88%
1 месяц
3.02%
С начала года
32.99%
6 месяцев
28.26%
1 год
213.67%
3 года*
207.28%
5 лет*
116.26%
10 лет*
43.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и CLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company
5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
CLS
Celestica Inc.
32.99%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between PG and CLS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.12

The correlation between PG and CLS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

CLS:

$45.48B

EPS

PG:

$5.23

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

PG:

28.63

CLS:

47.45

Коэффициент PEG

PG:

7.00

CLS:

0.64

Коэффициент P/S

PG:

4.20

CLS:

3.30

Коэффициент P/B

PG:

6.70

CLS:

21.68

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Procter & Gamble Company

Celestica Inc.

Доходность на риск

PG vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина

CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.37

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

6.91

-7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

16.83

-17.51

PG vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и CLS

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-96.93%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-29.24%

+13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-53.96%

+32.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-53.96%

+30.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-80.60%

+56.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-16.78%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-73.31%

+61.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

11.98%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и CLS

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

27.54%

-20.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

55.42%

-40.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

72.65%

-53.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

57.70%

-39.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

49.97%

-30.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и CLS

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
4.05B
(PG) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Celestica Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
49.5%
10.8%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.


Часто задаваемые вопросы


PG and CLS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.54%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор