PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFXF с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFXF с NPFI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

PFXF и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PFXF и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFXF и NPFI

2026 (YTD)20252024
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.10%9.64%4.61%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.72%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, PFXF показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.72%.

PFXF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.10%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.25%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.30%
10 лет*
4.96%

NPFI

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий PFXF и NPFI

PFXF берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии NPFI в 0.55%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Доходность на риск

PFXF vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFXF c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFXFNPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.08

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.86

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.13

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

8.72

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFXF vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFXF на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFXF и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFXFNPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.08

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

2.54

-2.10

Корреляция

Корреляция между PFXF и NPFI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFXF и NPFI

Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности NPFI в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.96%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.52%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFXF и NPFI

Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFXFNPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-3.18%

-32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.18%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-2.26%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-0.32%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.78%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PFXF и NPFI

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PFXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFXFNPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.67%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

2.15%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

3.26%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

2.86%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

2.86%

+10.30%