Сравнение PFXF с EVPF
PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFXF is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFXF charges 0.41%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PFXF и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFXF
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 5.44%
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFXF и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 4.78% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PFXF and EVPF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFXF vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PFXF
EVPF
Сравнение PFXF c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFXF | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFXF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.13 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PFXF и EVPF
Максимальная просадка PFXF за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFXF и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFXF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -2.36% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.17% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.52% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFXF и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFXF | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 4.31% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 4.31% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.21% | 4.31% | +8.90% |
Сравнение комиссий PFXF и EVPF
PFXF берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFXF и EVPF
Дивидендная доходность PFXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.08% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFXF and EVPF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for PFXF.
PFXF has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: VanEck and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.41% for PFXF and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PFXF и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор