PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both Sustainable funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PFUT returned 12.28%/yr vs 20.62%/yr for VCLN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

PFUT

1 день
-0.60%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.40%
6 месяцев
1.67%
1 год
6.81%
3 года*
12.28%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		4.40%2.22%13.60%29.98%-33.60%-8.72%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-6.69%-17.54%-7.87%-5.00%

Correlation

The correlation between PFUT and VCLN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.63

The correlation between PFUT and VCLN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFUT и VCLN

Секторы
PFUT
VCLN

Промышленность

29.0%
36.7%

Потребительский циклический сектор

21.5%

-

Технологии

15.3%
22.4%

Здравоохранение

14.0%

-

Финансовые услуги

7.7%

-

Коммунальные услуги

5.8%
39.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PFUT
29.0%
VCLN
36.7%

Потребительский циклический сектор

PFUT
21.5%
VCLN

-

Технологии

PFUT
15.3%
VCLN
22.4%

Здравоохранение

PFUT
14.0%
VCLN

-

Финансовые услуги

PFUT
7.7%
VCLN

-

Коммунальные услуги

PFUT
5.8%
VCLN
39.8%

Потребительский защитный сектор

PFUT
4.1%
VCLN

-

Сырьевые материалы

PFUT
1.1%
VCLN

-

Энергетика

PFUT
0.9%
VCLN
1.1%

Коммуникационные услуги

PFUT
0.5%
VCLN

-

Недвижимость

PFUT

-

VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с GBLDPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PGROPFUT с PLDR
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

PFUT vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUTVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
3.30

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
4.05

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

7.66

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

29.03

-27.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUT vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUTVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

3.30

-2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.30

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PFUT и VCLN

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, примерно равная максимальной просадке VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-45.66%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.58%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-29.25%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-1.16%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.11%

-24.09%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.31%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и VCLN

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) составляет 4.08%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

9.04%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

20.11%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

29.22%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

27.43%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

27.43%

-5.72%

Сравнение комиссий PFUT и VCLN

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и VCLN

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM2025202420232022
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and VCLN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to PFUT (4.08%). In terms of maximum drawdown, PFUT dropped -44.86% vs VCLN's -45.66%.

On 3-year performance, VCLN leads with 20.62% vs 12.28% for PFUT. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PFUT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCLN has performed better with a 20.62% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for PFUT.

They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор