PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFUT с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с DFUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFUT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.57%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.16%
С начала года
11.14%
1 год
22.31%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		2.26%2.22%13.60%29.98%-33.60%-2.12%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.14%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%

Correlation

The correlation between PFUT and DFUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between PFUT and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFUT и DFUS

Секторы
PFUT
DFUS

Промышленность

28.7%
9.4%

Технологии

20.4%
37.7%

Потребительский циклический сектор

19.0%
10.2%

Здравоохранение

13.4%
8.6%

Финансовые услуги

6.9%
11.7%

Коммунальные услуги

5.5%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.4%

Энергетика

1.2%
3.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.1%

Недвижимость

-

0.1%

Промышленность

PFUT
28.7%
DFUS
9.4%

Технологии

PFUT
20.4%
DFUS
37.7%

Потребительский циклический сектор

PFUT
19.0%
DFUS
10.2%

Здравоохранение

PFUT
13.4%
DFUS
8.6%

Финансовые услуги

PFUT
6.9%
DFUS
11.7%

Коммунальные услуги

PFUT
5.5%
DFUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

PFUT
3.8%
DFUS
4.4%

Энергетика

PFUT
1.2%
DFUS
3.5%

Сырьевые материалы

PFUT
1.1%
DFUS
2.0%

Коммуникационные услуги

PFUT
0.5%
DFUS
10.1%

Недвижимость

PFUT

-

DFUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PGROPFUT с PLDRPFUT с EFFE
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT

Доходность на риск

PFUT vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFUTDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.89

—

PFUT vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFUT и DFUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.62%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и DFUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.18%

—

Сравнение комиссий PFUT и DFUS

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и DFUS

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.86%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and DFUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

DFUS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for PFUT.

PFUT is categorized as Sustainable, while DFUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Dimensional. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.09% for DFUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор