PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUT с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

PFUT и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFUT - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUT и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUT и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		-6.61%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%12.45%

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

PFUT

1 день
1.06%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-9.36%
1 год
6.14%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с GBLDPFUT с FSSTPFUT с PGROPFUT с PLDRPFUT с TYLD
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий PFUT и DFAU

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.

PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

PFUT vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUTDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.03

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.56

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.56

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

7.42

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUT vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа DFAU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUTDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.80

-0.85

Корреляция

Корреляция между PFUT и DFAU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и DFAU

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM202520242023202220212020
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PFUT и DFAU

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUTDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-23.61%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.45%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-5.36%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-5.12%

-16.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.62%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и DFAU

Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUTDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

5.39%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.67%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

18.52%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

17.03%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

16.87%

+4.98%