PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUMX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUMX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUMX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUMX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%.

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с PBCKX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с GMOQXGMCDX с FNMIXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий PFUMX и GMCDX

PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

PFUMX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUMX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUMXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

3.12

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

4.54

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.76

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.55

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

17.85

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUMX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUMX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUMX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUMXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

3.12

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.30

+0.85

Корреляция

Корреляция между PFUMX и GMCDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUMX и GMCDX

Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PFUMX и GMCDX

Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUMXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-68.24%

+46.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-5.69%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-26.02%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.56%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-17.75%

+14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUMX и GMCDX

Текущая волатильность для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) составляет 1.85%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUMXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.27%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.92%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

6.72%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

11.16%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

9.31%

-4.58%