Сравнение PFUMX с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUMX и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUMX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%.
PFUMX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUMX и DBLLX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
PFUMX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
PFUMX
DBLLX
Сравнение PFUMX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUMX | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 3.75 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 5.19 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.29 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.05 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 21.50 | -9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 3.75 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.72 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.68 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PFUMX и DBLLX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и DBLLX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и DBLLX
Максимальная просадка PFUMX за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUMX и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -10.13% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -1.35% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -10.13% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.92% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.31% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.25% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и DBLLX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PFUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUMX | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.35% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 0.75% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 1.43% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.93% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 1.90% | +2.83% |