Сравнение PFUIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 0.58% против 2.27% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и PTTRX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PFUIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PFUIX
PTTRX
Сравнение PFUIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.69 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 4.99 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.11 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.44 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.15 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и PTTRX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и PTTRX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и PTTRX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -19.28% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -3.67% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -19.28% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -19.28% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -2.78% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -2.19% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.24% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и PTTRX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 2.05% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 3.00% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 5.15% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 6.20% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 5.19% | +2.16% |