Сравнение PFUIX с PSLDX
PFUIX (PIMCO International Bond Fund (Unhedged)) and PSLDX (PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I) are both mutual funds - PFUIX is a Global Bonds fund managed by PIMCO, while PSLDX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFUIX returned 0.45%/yr vs 14.59%/yr for PSLDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PFUIX charges 0.50%/yr vs 0.61%/yr for PSLDX.
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и PSLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у PSLDX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 0.45% против 14.59% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.45%
PSLDX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам PFUIX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -2.26% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 7.22% | 20.34% | 15.41% | 27.93% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Correlation
The correlation between PFUIX and PSLDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2007 г. | 0.31 |
Over the past year, PFUIX and PSLDX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PFUIX
PSLDX
Сравнение PFUIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUIX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.93 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 7.71 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и PSLDX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и PSLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -55.25% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -13.70% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -24.03% | +16.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -49.32% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -49.32% | +17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -2.83% | -11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -10.62% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 3.43% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUIX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 6.47% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | 14.11% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 17.15% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 22.84% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.36% | 21.38% | -14.02% |
Сравнение комиссий PFUIX и PSLDX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и PSLDX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PSLDX в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 4.09% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 11.10% | 12.92% | 15.23% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Часто задаваемые вопросы
PFUIX and PSLDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLDX has higher volatility (6.47%) compared to PFUIX (1.96%). In terms of maximum drawdown, PFUIX dropped -31.90% vs PSLDX's -55.25%.
PSLDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFUIX и PSLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор