Сравнение PFUIX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -4.15% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.00% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 0.49% против 2.01% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.49%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и DFSHX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
PFUIX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
PFUIX
DFSHX
Сравнение PFUIX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 3.11 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 4.62 | -3.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.98 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.89 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 14.69 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 3.11 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.53 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.76 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и DFSHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и DFSHX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности DFSHX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.83% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.26% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и DFSHX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -9.58% | -22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -1.28% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -9.58% | -20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -9.58% | -22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -1.18% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -2.32% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.25% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и DFSHX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 0.67% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 0.94% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 1.17% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 3.34% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 2.66% | +4.69% |