Сравнение PFUIX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям DFGBX по среднегодовой доходности: 0.58% против 1.23% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и DFGBX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PFUIX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PFUIX
DFGBX
Сравнение PFUIX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.40 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.64 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.72 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 5.47 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.40 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.52 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.74 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и DFGBX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и DFGBX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и DFGBX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -9.63% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -1.38% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -9.63% | -20.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -9.63% | -22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -1.03% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -0.94% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.43% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и DFGBX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.76% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 0.98% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 1.64% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 2.16% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 1.93% | +5.42% |