PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с PFJDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFTSX с PFJDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFTSX (PFG Tactical Income Strategy Fund) and PFJDX (PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds from The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFTSX returned 3.75%/yr vs 5.04%/yr for PFJDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PFTSX charges 2.03%/yr vs 2.05%/yr for PFJDX.

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и PFJDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у PFJDX с доходностью 6.21%.

PFTSX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.18%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.24%
3 года*
9.38%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

PFJDX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.43%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.35%
1 год
16.32%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFTSX и PFJDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		4.56%12.31%6.02%10.07%-12.97%6.29%11.27%
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		6.21%13.15%9.96%12.71%-15.77%11.10%24.02%

Correlation

The correlation between PFTSX and PFJDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.93

The correlation between PFTSX and PFJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFADXPFTSX с TPDAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFDOXPFTSX с PFFFXPFTSX с PFTEX
Часто сравнивают с PFJDX:
PFJDX с VYMPFJDX с PFDOXPFJDX с PFFFXPFJDX с PFADXPFJDX с PFFSXPFJDX с PFSMXPFJDX с PFTEX

Доходность на риск

PFTSX vs. PFJDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PFJDX
Ранг доходности на риск PFJDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFJDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFJDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFJDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFJDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFJDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c PFJDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXPFJDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.96

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.79

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.36

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

10.24

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. PFJDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFJDX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и PFJDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXPFJDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.96

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и PFJDX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, примерно равная максимальной просадке PFJDX в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и PFJDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFTSXPFJDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-25.97%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.17%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.04%

-11.38%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-25.97%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.63%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-6.71%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.65%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и PFJDX

Текущая волатильность для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) составляет 2.36%, в то время как у PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFTSXPFJDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

6.98%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

8.64%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

12.19%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

12.68%

-2.19%

Сравнение комиссий PFTSX и PFJDX

PFTSX берет комиссию в 2.03%, что меньше комиссии PFJDX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и PFJDX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PFJDX в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		5.61%5.96%1.19%0.52%8.75%6.40%0.35%0.45%0.04%
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.67%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PFTSX and PFJDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFJDX has higher volatility (2.84%) compared to PFTSX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PFTSX dropped -26.39% vs PFJDX's -25.97%.

PFTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFTSX и PFJDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор