PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTEX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTEX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

PFTEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTEX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTEX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		-1.88%13.11%13.02%12.53%-13.13%11.68%3.04%8.70%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, PFTEX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

PFTEX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.16%
1 год
14.44%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Meeder Tactical Strategy Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PFTEX:
PFTEX с PFSEXPFTEX с PFJDXPFTEX с PFSMXPFTEX с PFTSXPFTEX с PFADXPFTEX с PFFFXPFTEX с PFFSX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий PFTEX и PDX

PFTEX берет комиссию в 2.05%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund

Доходность на риск

PFTEX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTEX
Ранг доходности на риск PFTEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTEX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTEXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.35

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.59

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.46

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

1.13

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTEX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTEX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTEX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTEXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.35

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.04

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между PFTEX и PDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTEX и PDX

Дивидендная доходность PFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFTEX
PFG Meeder Tactical Strategy Fund		9.63%9.45%3.38%2.23%18.46%2.00%1.00%0.15%0.18%0.13%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFTEX и PDX

Максимальная просадка PFTEX за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTEX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTEXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-80.63%

+60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-20.21%

+10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.99%

-37.24%

+19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-15.21%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-18.92%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

8.25%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTEX и PDX

PFG Meeder Tactical Strategy Fund (PFTEX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) имеют волатильность 5.23% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTEXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.49%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

11.47%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

22.80%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

25.81%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

36.86%

-22.26%