Сравнение PFSMX с GLIFX
PFSMX (PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PFSMX returned 8.21%/yr vs 11.29%/yr for GLIFX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFSMX charges 2.05%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.
Доходность
Сравнение доходности PFSMX и GLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSMX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 7.33%.
PFSMX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам PFSMX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSMX PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund | 8.02% | 12.09% | 20.94% | 14.51% | -17.25% | 17.56% | 11.48% | 27.08% | -8.20% | 0.10% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.33% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | -0.50% |
Correlation
The correlation between PFSMX and GLIFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between PFSMX and GLIFX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSMX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PFSMX
GLIFX
Сравнение PFSMX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSMX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.74 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 5.88 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSMX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.03 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PFSMX и GLIFX
Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и GLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSMX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -29.65% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.00% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -10.02% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -17.15% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.79% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -3.36% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.66% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSMX и GLIFX
Текущая волатильность для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) составляет 2.68%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSMX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.53% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.30% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.67% | 10.72% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 10.99% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 13.33% | +6.04% |
Сравнение комиссий PFSMX и GLIFX
PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSMX и GLIFX
Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности GLIFX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.29% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
PFSMX PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund | 8.82% | 9.52% | 17.36% | 3.15% | 20.83% | 20.75% | 3.02% | 1.39% | 1.72% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFSMX and GLIFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIFX has higher volatility (4.53%) compared to PFSMX (2.68%). In terms of maximum drawdown, PFSMX dropped -38.00% vs GLIFX's -29.65%.
PFSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSMX и GLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор