Сравнение PFSMX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
PFSMX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности PFSMX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSMX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSMX PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund | -3.74% | 12.09% | 20.94% | 14.51% | -17.25% | 17.56% | 11.48% | 27.08% | -8.20% | 0.10% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 5.89% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | -0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSMX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 5.89%.
PFSMX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
GLIFX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSMX и GLIFX
PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
PFSMX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PFSMX
GLIFX
Сравнение PFSMX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSMX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.23 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.83 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.74 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 11.44 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSMX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.23 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.85 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PFSMX и GLIFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSMX и GLIFX
Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности GLIFX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSMX PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund | 9.89% | 9.52% | 17.36% | 3.15% | 20.83% | 20.75% | 3.02% | 1.39% | 1.72% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.37% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок PFSMX и GLIFX
Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSMX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -29.65% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -9.00% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -17.15% | -20.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -7.05% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -3.35% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.16% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSMX и GLIFX
Текущая волатильность для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) составляет 4.02%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSMX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.58% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 7.35% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 10.71% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 10.70% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13.25% | +6.24% |