Сравнение PFSMX с CAEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).

PFSMX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и CAEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSMX и CAEIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PFSMX PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund	-3.74%	12.09%	20.94%	14.51%	-17.25%	17.56%	11.48%	27.08%	-8.20%	0.10%
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund	7.51%	32.61%	-7.13%	5.67%	-17.43%	6.73%	61.52%	33.48%	-19.26%	0.48%

Доходность по периодам

С начала года, PFSMX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%.

PFSMX

1 день: -0.22%

1 месяц: -7.69%

С начала года: -3.74%

6 месяцев: -3.33%

1 год: 8.73%

3 года*: 12.76%

5 лет*: 6.94%

10 лет*: —

CAEIX

1 день: 3.16%

1 месяц: -3.78%

С начала года: 7.51%

6 месяцев: 10.19%

1 год: 45.58%

3 года*: 8.82%

5 лет*: 3.73%

10 лет*: 10.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

Название символа

Calvert Global Energy Solutions Fund

Часто сравнивают с PFSMX:

PFSMX с PFADX PFSMX с PFTSX PFSMX с PFDOX PFSMX с PFFFX PFSMX с PFJDX PFSMX с PFTEX PFSMX с PFSEX

Часто сравнивают с CAEIX:

CAEIX с ETIMX CAEIX с SPY CAEIX с RPGEX CAEIX с APFDX CAEIX с MEGI CAEIX с NALFX CAEIX с PORTX

Сравнение комиссий PFSMX и CAEIX

PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.

PFSMX

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

CAEIX

Calvert Global Energy Solutions Fund

Доходность на риск

PFSMX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAEIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSMX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFSMX	CAEIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	2.50	-1.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	3.25	-2.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.45	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	4.01	-3.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.09	16.83	-13.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSMX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSMX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CAEIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSMX и CAEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFSMX	CAEIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	2.50	-1.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.20	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.04	+0.38

Корреляция

Корреляция между PFSMX и CAEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и CAEIX

Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности CAEIX в 0.67%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PFSMX PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund	9.89%	9.52%	17.36%	3.15%	20.83%	20.75%	3.02%	1.39%	1.72%	0.80%	0.00%	0.00%
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund	0.67%	0.72%	1.17%	1.07%	0.86%	0.49%	0.82%	1.23%	2.00%	1.40%	1.79%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и CAEIX

Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и CAEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFSMX	CAEIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-75.81%	+37.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.61%	-11.07%	-0.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	-32.58%	-5.42%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-37.54%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.16%	-10.38%	+2.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.91%	-49.05%	+38.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.44%	2.63%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и CAEIX

Текущая волатильность для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) составляет 4.02%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFSMX	CAEIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.02%	7.69%	-3.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.03%	12.51%	-4.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.00%	18.49%	-3.49%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.41%	19.12%	+0.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.49%	19.63%	-0.14%

Сравнение PFSMX с CAEIX

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и CAEIX

Сравнение доходности по годам PFSMX и CAEIX

Доходность по периодам

PFSMX

CAEIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFSMX и CAEIX

Доходность на риск

PFSMX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск

PFSMX

CAEIX

Сравнение PFSMX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFSMX vs. CAEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и CAEIX

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и CAEIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и CAEIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)