Сравнение PFSLX с TSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. TSMDX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и TSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и TSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | -4.28% | 7.85% | 7.73% | 9.42% | -17.85% | 23.18% | 15.93% | 25.84% | -13.14% | 18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у TSMDX с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции TSMDX по среднегодовой доходности: 14.28% против 7.83% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
TSMDX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и TSMDX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TSMDX в 1.36%.
Доходность на риск
PFSLX vs. TSMDX — Ранг доходности на риск
PFSLX
TSMDX
Сравнение PFSLX c TSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | TSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.60 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.03 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.01 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 0.03 | +12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.60 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.09 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и TSMDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и TSMDX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как TSMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
TSMDX Trillium ESG Small/Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 6.29% | 2.47% | 2.80% | 2.24% | 0.12% | 4.62% | 5.09% | 1.72% | 1.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и TSMDX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки TSMDX в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и TSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -40.15% | -53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -13.33% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -27.54% | -65.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -40.15% | -53.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -9.33% | -79.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -7.71% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 6.73% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и TSMDX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | TSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 4.85% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 11.11% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 22.51% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 19.47% | +455.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 20.64% | +315.75% |