Сравнение PFSLX с TARKX
PFSLX (Paradigm Select Fund) and TARKX (Tarkio Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PFSLX returned 16.78%/yr vs 15.27%/yr for TARKX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PFSLX charges 1.16%/yr vs 1.00%/yr for TARKX.
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и TARKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 46.33%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции TARKX по среднегодовой доходности: 16.78% против 15.27% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 36.85%
- С начала года
- 46.33%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 16.78%
- Всё время*
- 12.08%
TARKX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 30.35%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 14.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
TARKX Tarkio Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PFSLX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 46.33% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
TARKX Tarkio Fund | 30.35% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Correlation
The correlation between PFSLX and TARKX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between PFSLX and TARKX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSLX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
PFSLX
TARKX
Сравнение PFSLX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSLX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 3.10 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 10.68 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и TARKX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки TARKX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и TARKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSLX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -40.55% | -51.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -16.99% | +5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.83% | -36.99% | -54.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.83% | -40.38% | -51.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.83% | -40.55% | -51.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | 0.00% | -82.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -10.29% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.92% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и TARKX
Paradigm Select Fund (PFSLX) и Tarkio Fund (TARKX) имеют волатильность 8.15% и 8.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSLX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.49% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 22.87% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 29.31% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.16% | 27.88% | +118.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 26.84% | +77.68% |
Сравнение комиссий PFSLX и TARKX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и TARKX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TARKX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
TARKX Tarkio Fund | 4.22% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFSLX and TARKX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARKX has higher volatility (8.49%) compared to PFSLX (8.15%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs TARKX's -40.55%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSLX и TARKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор