Сравнение PFSLX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Tarkio Fund (TARKX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции TARKX по среднегодовой доходности: 14.28% против 13.42% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и TARKX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
PFSLX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
PFSLX
TARKX
Сравнение PFSLX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.13 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.82 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 9.30 | +3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.55 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.04 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и TARKX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и TARKX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, примерно равная максимальной просадке TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -95.09% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -17.33% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -95.09% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -95.09% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -91.33% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -17.02% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.25% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и TARKX
Paradigm Select Fund (PFSLX) и Tarkio Fund (TARKX) имеют волатильность 11.60% и 11.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 11.90% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 21.91% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 32.25% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 600.49% | -125.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 424.90% | -88.51% |