PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSLX с TARKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFSLX (Paradigm Select Fund) and TARKX (Tarkio Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PFSLX returned 16.98%/yr vs 15.09%/yr for TARKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PFSLX charges 1.16%/yr vs 1.00%/yr for TARKX.

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 41.56%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции TARKX по среднегодовой доходности: 16.98% против 15.09% соответственно.

PFSLX

1 день
-0.55%
1 месяц
6.53%
С начала года
41.56%
6 месяцев
39.27%
1 год
78.87%
3 года*
28.64%
5 лет*
14.44%
10 лет*
16.98%

TARKX

1 день
-1.67%
1 месяц
3.38%
С начала года
22.67%
6 месяцев
21.49%
1 год
61.16%
3 года*
28.95%
5 лет*
10.62%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSLX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		41.56%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
TARKX
Tarkio Fund		22.67%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Correlation

The correlation between PFSLX and TARKX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.86

The correlation between PFSLX and TARKX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с SCHMPFSLX с XMMOPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с NMPAXPFSLX с AVALX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с TSMDXTARKX с KMVAXTARKX с FITIXTARKX с QCGDX

Доходность на риск

PFSLX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSLXTARKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.21

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
2.88

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.44

3.56

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.21

13.27

+15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSLX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа TARKX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSLXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.21

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.39

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.57

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.55

-0.38

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и TARKX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки TARKX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и TARKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSLXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.83%

-40.55%

-51.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-16.99%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.83%

-36.99%

-54.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.83%

-40.38%

-51.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.83%

-40.55%

-51.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.87%

-1.67%

-81.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-10.36%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.55%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и TARKX

Paradigm Select Fund (PFSLX) и Tarkio Fund (TARKX) имеют волатильность 8.48% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSLXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.73%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.30%

21.09%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

27.56%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.95%

27.55%

+118.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.40%

26.68%

+77.72%

Сравнение комиссий PFSLX и TARKX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и TARKX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TARKX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.10%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
TARKX
Tarkio Fund		4.49%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PFSLX and TARKX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARKX has higher volatility (8.73%) compared to PFSLX (8.48%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs TARKX's -40.55%.

PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSLX и TARKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор