Сравнение PFSLX с SMDIX
PFSLX (Paradigm Select Fund) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PFSLX returned 16.78%/yr vs 11.06%/yr for SMDIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PFSLX charges 1.16%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и SMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 46.33%, что значительно выше, чем у SMDIX с доходностью 20.82%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции SMDIX по среднегодовой доходности: 16.78% против 11.06% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 36.85%
- С начала года
- 46.33%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 16.78%
- Всё время*
- 12.08%
SMDIX
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 9.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PFSLX и SMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 46.33% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 20.82% | 7.45% | 15.41% | 12.69% | -12.44% | 26.06% | 9.17% | 28.05% | -11.03% | 15.58% |
Correlation
The correlation between PFSLX and SMDIX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between PFSLX and SMDIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSLX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск
PFSLX
SMDIX
Сравнение PFSLX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFSLX | SMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 4.11 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 16.82 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и SMDIX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и SMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFSLX | SMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -48.26% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -7.40% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.83% | -20.25% | -71.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.83% | -20.87% | -70.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.83% | -40.70% | -51.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | 0.00% | -82.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -6.41% | -7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 1.81% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и SMDIX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFSLX | SMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.33% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 9.70% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.30% | 13.59% | +13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.16% | 16.19% | +129.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.52% | 17.89% | +86.63% |
Сравнение комиссий PFSLX и SMDIX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SMDIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и SMDIX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SMDIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.10% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
SMDIX Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 8.16% | 9.86% | 8.53% | 1.69% | 3.28% | 15.04% | 0.32% | 0.91% | 2.45% | 1.51% | 1.72% | 11.55% |
Часто задаваемые вопросы
PFSLX and SMDIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFSLX has higher volatility (8.15%) compared to SMDIX (3.33%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs SMDIX's -48.26%.
PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFSLX и SMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор