PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFSLX с SMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSLX с SMDIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFSLX (Paradigm Select Fund) and SMDIX (Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PFSLX returned 16.34%/yr vs 10.77%/yr for SMDIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PFSLX charges 1.16%/yr vs 0.89%/yr for SMDIX.

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и SMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 38.60%, что значительно выше, чем у SMDIX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции SMDIX по среднегодовой доходности: 16.34% против 10.77% соответственно.

PFSLX

1 день
-0.61%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
29.23%
С начала года
38.60%
1 год
68.29%
3 года*
24.62%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.34%

SMDIX

1 день
-0.53%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.87%
С начала года
17.40%
1 год
27.26%
3 года*
14.71%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSLX и SMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		38.60%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		17.40%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%28.05%-11.03%15.58%

Correlation

The correlation between PFSLX and SMDIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г.

0.91

The correlation between PFSLX and SMDIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с QQQPFSLX с NMPAXPFSLX с AVALX
Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с MISIXSMDIX с CRMAXSMDIX с VMCPXSMDIX с HDGYXSMDIX с VMCIXSMDIX с HGOYX

Доходность на риск

PFSLX vs. SMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c SMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSLXSMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.07

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.89

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

3.80

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

14.72

+7.65

PFSLX vs. SMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMDIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и SMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и SMDIX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки SMDIX в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и SMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSLXSMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.83%

-48.26%

-43.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-7.40%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.83%

-20.25%

-71.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.83%

-20.87%

-70.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.83%

-40.70%

-51.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.23%

-0.89%

-82.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-6.43%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.91%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и SMDIX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSLXSMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

2.80%

+6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

9.71%

+12.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

13.67%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

146.15%

16.22%

+129.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.48%

17.88%

+86.60%

Сравнение комиссий PFSLX и SMDIX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SMDIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и SMDIX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SMDIX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.10%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		8.40%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%

Часто задаваемые вопросы

PFSLX and SMDIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFSLX has higher volatility (9.11%) compared to SMDIX (2.80%). In terms of maximum drawdown, PFSLX dropped -91.83% vs SMDIX's -48.26%.

PFSLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSLX и SMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор