PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с JACNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSLX с JACNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX).

PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и JACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и JACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		-4.88%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у JACNX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции JACNX по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.16% соответственно.

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%

JACNX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-8.56%
1 год
10.22%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Janus Henderson Contrarian Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX
Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с BRK-BJACNX с QDISXJACNX с VTIJACNX с IVVJACNX с VFIAXJACNX с VOO

Сравнение комиссий PFSLX и JACNX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии JACNX в 0.90%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund

Доходность на риск

PFSLX vs. JACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c JACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSLXJACNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.41

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.76

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.67

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

1.94

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSLX vs. JACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа JACNX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и JACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSLXJACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.41

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.33

-0.29

Корреляция

Корреляция между PFSLX и JACNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и JACNX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности JACNX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		11.67%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и JACNX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и JACNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSLXJACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-66.81%

-26.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-14.27%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-30.32%

-63.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

-40.25%

-53.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.23%

-10.45%

-78.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-14.76%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.92%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и JACNX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSLXJACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

9.08%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

15.52%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

24.75%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

21.89%

+453.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.39%

21.69%

+314.70%