Сравнение PFSLX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 14.28% против 7.28% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и GABVX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
PFSLX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
PFSLX
GABVX
Сравнение PFSLX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.62 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.27 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.05 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 9.26 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.51 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и GABVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и GABVX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и GABVX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -63.09% | -30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -11.93% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -26.99% | -66.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -39.69% | -53.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -5.83% | -83.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -8.53% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.64% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и GABVX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.11% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 9.76% | +8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 16.12% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 16.24% | +459.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 17.54% | +318.85% |