Сравнение PFSEX с CSUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).
PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSEX и CSUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSEX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | -3.49% | 17.66% | 15.07% | 19.04% | -17.22% | 17.81% | 11.91% | 22.25% | -15.09% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 9.35% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.35%.
PFSEX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
CSUAX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSEX и CSUAX
PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.
Доходность на риск
PFSEX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
PFSEX
CSUAX
Сравнение PFSEX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSEX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.23 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.45 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.62 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSEX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.68 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PFSEX и CSUAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSEX и CSUAX
Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности CSUAX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | 17.99% | 17.36% | 1.71% | 0.00% | 6.35% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.39% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок PFSEX и CSUAX
Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и CSUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSEX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -52.20% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -7.98% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -20.45% | -7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -3.50% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -8.49% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.84% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSEX и CSUAX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSEX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 3.44% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 6.89% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 11.49% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.89% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 14.89% | +3.67% |