PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSUAX с FGIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds - CSUAX tracks the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index while FGIAX tracks the S&P Global Infrastructure Index NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSUAX returned 7.64%/yr vs 8.84%/yr for FGIAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSUAX charges 1.22%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 11.00%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.84% соответственно.

CSUAX

1 день
0.64%
1 месяц
-0.85%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.73%
1 год
17.92%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.64%

FGIAX

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.05%
1 год
17.24%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSUAX и FGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		11.00%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		12.30%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Correlation

The correlation between CSUAX and FGIAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г.

0.93

The correlation between CSUAX and FGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с LPXZXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с PORTXCSUAX с MEGICSUAX с OBEGX
Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с RTXAXFGIAX с PORTXFGIAX с MFWIXFGIAX с GWOAXFGIAX с APFDXFGIAX с GWPFXFGIAX с AQGNX

Доходность на риск

CSUAX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSUAXFGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.74

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.42

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.00

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.83

9.45

+0.38

CSUAX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGIAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и FGIAX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и FGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSUAXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-49.35%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.04%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-12.45%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-21.08%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-38.02%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.92%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.16%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и FGIAX

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) имеют волатильность 3.49% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSUAXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.38%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.66%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

10.47%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

13.22%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

15.16%

-0.27%

Сравнение комиссий CSUAX и FGIAX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и FGIAX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности FGIAX в 14.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.28%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		14.21%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CSUAX and FGIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSUAX has higher volatility (3.49%) compared to FGIAX (3.38%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs FGIAX's -49.35%.

CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSUAX и FGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор