Сравнение CSUAX с MEGI
CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) and MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) are both Infrastructure Equities funds. Over the past 3 years, CSUAX returned 12.85%/yr vs 16.17%/yr for MEGI. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSUAX charges 1.22%/yr vs 0.02%/yr for MEGI.
Доходность
Сравнение доходности CSUAX и MEGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSUAX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у MEGI с доходностью 16.75%.
CSUAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 9.25%
MEGI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.54M | $1.96M | $1.99M |
Сравнение доходности по годам CSUAX и MEGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 12.13% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 2.89% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 16.75% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
Correlation
The correlation between CSUAX and MEGI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between CSUAX and MEGI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSUAX vs. MEGI — Ранг доходности на риск
CSUAX
MEGI
Сравнение CSUAX c MEGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSUAX | MEGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.69 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 4.16 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSUAX и MEGI
Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки MEGI в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и MEGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSUAX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -39.48% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.52% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -19.83% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.10% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -14.16% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.85% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSUAX и MEGI
Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 2.49%, в то время как у NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSUAX | MEGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.39% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 10.19% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 13.65% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 19.62% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.62% | -4.74% |
Сравнение комиссий CSUAX и MEGI
CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MEGI в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSUAX и MEGI
Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности MEGI в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.63% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.90% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSUAX and MEGI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGI has higher volatility (3.39%) compared to CSUAX (2.49%). In terms of maximum drawdown, CSUAX dropped -52.20% vs MEGI's -39.48%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSUAX и MEGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор