Сравнение PFRL с PJFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG).
PFRL и PJFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. PJFG - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и PJFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и PJFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | -0.17% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | -11.44% | 16.94% | 31.59% | 54.23% | -6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у PJFG с доходностью -11.44%.
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и PJFG
PFRL берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PJFG в 0.75%.
Доходность на риск
PFRL vs. PJFG — Ранг доходности на риск
PFRL
PJFG
Сравнение PFRL c PJFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | PJFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.09 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.15 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 2.78 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.09 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и PJFG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и PJFG
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, тогда как PJFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и PJFG
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PJFG в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PJFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -24.24% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -19.00% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -15.03% | +14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -3.71% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 5.70% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и PJFG
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.75%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | PJFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 7.23% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 13.45% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 23.56% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 21.06% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 21.06% | -16.10% |