PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFRL с PBAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFRL с PBAU

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) and PBAU (PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August) are both exchange-traded funds - PFRL is a Bank Loan fund actively managed by PGIM, while PBAU is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PFRL returned 6.42% vs 11.95% for PBAU. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PFRL charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for PBAU.

Доходность

Сравнение доходности PFRL и PBAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFRL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у PBAU с доходностью 4.36%.

PFRL

1 день
0.13%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.42%
3 года*
8.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBAU

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.15%
1 год
11.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFRL и PBAU

2026 (YTD)20252024
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		2.49%6.25%5.38%
PBAU
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August		4.36%11.67%7.08%

Correlation

The correlation between PFRL and PBAU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income ETF

PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August

Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с JAAAPFRL с FRFZXPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с IGHGPFRL с TFLRPFRL с HIGH
Часто сравнивают с PBAU:
PBAU с PMJLPBAU с CPSPPBAU с PSDMPBAU с PMAUPBAU с PMFBPBAU с PMAPPBAU с DMAX

Доходность на риск

PFRL vs. PBAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBAU
Ранг доходности на риск PBAU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFRL c PBAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFRLPBAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
2.56

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
3.76

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.53

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.65

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

19.41

-1.93

PFRL vs. PBAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFRL на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа PBAU равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFRL и PBAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFRL и PBAU

Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, примерно равная максимальной просадке PBAU в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и PBAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFRLPBAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-8.87%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-3.29%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.65%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.62%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PFRL и PBAU

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.46%, в то время как у PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August (PBAU) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFRLPBAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.91%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.61%

3.62%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

4.69%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.83%

7.13%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

7.13%

-2.30%

Сравнение комиссий PFRL и PBAU

PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PBAU в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFRL и PBAU

Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, тогда как PBAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PBAU
PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.80%7.34%8.96%9.84%3.55%

Часто задаваемые вопросы

PFRL and PBAU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBAU has higher volatility (0.91%) compared to PFRL (0.46%). In terms of maximum drawdown, PFRL dropped -8.83% vs PBAU's -8.87%.

On 1-year performance, PBAU leads with 11.95% vs 6.42% for PFRL. On fees, PBAU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFRL has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBAU has performed better with a 11.95% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBAU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.

PFRL has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 0.00% for PBAU.

PFRL is categorized as Bank Loan, while PBAU is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.72% for PFRL and 0.50% for PBAU.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFRL и PBAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор