Сравнение PFRL с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
PFRL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PFRL и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFRL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 4.67% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PFRL показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFRL и BUFP
PFRL берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
PFRL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PFRL
BUFP
Сравнение PFRL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFRL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.25 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.89 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.73 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 9.93 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFRL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.25 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.05 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PFRL и BUFP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFRL и BUFP
Дивидендная доходность PFRL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFRL и BUFP
Максимальная просадка PFRL за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFRL и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFRL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -11.98% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -8.16% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.05% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.08% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.42% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFRL и BUFP
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) составляет 0.75%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PFRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFRL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 3.45% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 5.01% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 11.12% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.78% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 9.78% | -4.82% |