PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFORX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-0.17%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий PFORX и VTILX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

PFORX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.79

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.10

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

3.92

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.04

+1.21

Корреляция

Корреляция между PFORX и VTILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и VTILX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и VTILX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-15.85%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.90%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-15.85%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.59%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-6.05%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.68%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и VTILX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.41%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.02%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.04%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

4.39%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

4.37%

-1.29%