PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с FBIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFORX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%-0.07%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		-0.22%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%

FBIIX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.24%
1 год
2.55%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с BNDXFBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с FXAIXFBIIX с BND

Сравнение комиссий PFORX и FBIIX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund

Доходность на риск

PFORX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXFBIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.99

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.36

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.00

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

4.23

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FBIIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.19

+1.07

Корреляция

Корреляция между PFORX и FBIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и FBIIX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FBIIX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.10%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и FBIIX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, примерно равная максимальной просадке FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и FBIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-13.79%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.78%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-13.74%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.14%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-4.18%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.65%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и FBIIX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.07%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

2.71%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

3.50%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

3.39%

-0.31%