Сравнение PFORX с EAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. EAIIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и EAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и EAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 1.22% | 13.67% | -2.81% | 8.45% | -11.29% | -5.71% | 9.33% | 6.09% | -2.67% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у EAIIX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции EAIIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.48% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
EAIIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и EAIIX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EAIIX в 1.02%.
Доходность на риск
PFORX vs. EAIIX — Ранг доходности на риск
PFORX
EAIIX
Сравнение PFORX c EAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | EAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.52 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 3.96 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.59 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 5.16 | -4.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 17.55 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.52 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.53 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и EAIIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и EAIIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности EAIIX в 8.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 8.61% | 7.44% | 4.80% | 4.42% | 4.54% | 5.37% | 6.13% | 5.69% | 4.70% | 4.43% | 5.53% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и EAIIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки EAIIX в -25.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и EAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -25.32% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.33% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -24.13% | +10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -25.32% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.03% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -5.09% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.68% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и EAIIX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | EAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.37% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.12% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 4.84% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 6.56% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.50% | -2.42% |