Сравнение EAIIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EAIIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EAIIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EAIIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 1.22% | 13.67% | -2.81% | 8.45% | -11.29% | -5.71% | 9.33% | 6.09% | -2.67% | 10.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EAIIX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EAIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.48% против 14.14% соответственно.
EAIIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EAIIX и VOO
EAIIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EAIIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EAIIX
VOO
Сравнение EAIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAIIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.01 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.96 | 1.53 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.55 | +3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 7.31 | +10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAIIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.01 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EAIIX и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAIIX и VOO
Дивидендная доходность EAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 8.61% | 7.44% | 4.80% | 4.42% | 4.54% | 5.37% | 6.13% | 5.69% | 4.70% | 4.43% | 5.53% | 5.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EAIIX и VOO
Максимальная просадка EAIIX за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAIIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EAIIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -33.99% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -11.98% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.13% | -24.52% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -33.99% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.55% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.72% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.55% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAIIX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) составляет 1.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EAIIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 5.34% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 9.47% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 18.11% | -13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 16.82% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 17.99% | -12.49% |