Сравнение EAIIX с PYGSX
EAIIX (Eaton Vance Global Bond Fund) and PYGSX (Payden Global Low Duration Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, EAIIX returned 2.70%/yr vs 2.45%/yr for PYGSX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EAIIX charges 1.02%/yr vs 0.53%/yr for PYGSX.
Доходность
Сравнение доходности EAIIX и PYGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAIIX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у PYGSX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции EAIIX превзошли акции PYGSX по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.45% соответственно.
EAIIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 2.70%
PYGSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам EAIIX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 3.60% | 13.67% | -2.81% | 8.45% | -11.29% | -5.71% | 9.33% | 6.09% | -2.67% | 10.58% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.64% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Correlation
The correlation between EAIIX and PYGSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between EAIIX and PYGSX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAIIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
EAIIX
PYGSX
Сравнение EAIIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAIIX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.63 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.32 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 13.04 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAIIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.66 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.38 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.41 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 2.08 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок EAIIX и PYGSX
Максимальная просадка EAIIX за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAIIX и PYGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAIIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -7.29% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.33% | -1.23% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.35% | -1.23% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.13% | -5.38% | -18.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -7.29% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.35% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -0.49% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.31% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAIIX и PYGSX
Eaton Vance Global Bond Fund (EAIIX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что EAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAIIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.47% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 1.10% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 1.53% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 1.88% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 1.75% | +3.76% |
Сравнение комиссий EAIIX и PYGSX
EAIIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAIIX и PYGSX
Дивидендная доходность EAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности PYGSX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAIIX Eaton Vance Global Bond Fund | 8.76% | 7.44% | 4.80% | 4.42% | 4.54% | 5.37% | 6.13% | 5.69% | 4.70% | 4.43% | 5.53% | 5.89% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.65% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
EAIIX and PYGSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAIIX has higher volatility (0.88%) compared to PYGSX (0.47%). In terms of maximum drawdown, EAIIX dropped -25.32% vs PYGSX's -7.29%.
EAIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAIIX и PYGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор