PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFN с PQTAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) and PQTAX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A) are both mutual funds - PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while PQTAX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFN returned 7.87%/yr vs 4.12%/yr for PQTAX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. PFN charges 1.74%/yr vs 1.81%/yr for PQTAX.

Доходность

Сравнение доходности PFN и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у PQTAX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PQTAX по среднегодовой доходности: 7.87% против 4.12% соответственно.

PFN

1 день
0.29%
1 месяц
0.33%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.79%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
1.62%
10 лет*
7.87%

PQTAX

1 день
0.65%
1 месяц
0.16%
С начала года
5.92%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.10%
3 года*
0.70%
5 лет*
3.45%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFN и PQTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-3.70%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		5.92%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%

Correlation

The correlation between PFN and PQTAX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.03

The correlation between PFN and PQTAX shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с ABYAXPQTAX с ABYIXPQTAX с AQMNXPQTAX с PMJIXPQTAX с CSAIX

Доходность на риск

PFN vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFNPQTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.43

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.22

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

4.43

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

12.01

-10.18

PFN vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PQTAX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PQTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFN и PQTAX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PQTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFNPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-28.39%

-51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-4.66%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-18.94%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-28.39%

-5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-28.39%

-17.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-12.48%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-9.39%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.71%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PQTAX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFNPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.97%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

6.75%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

8.54%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

9.94%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

9.44%

+8.75%

Сравнение комиссий PFN и PQTAX

PFN берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии PQTAX в 1.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PQTAX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности PQTAX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.67%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		1.23%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Часто задаваемые вопросы

PFN and PQTAX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (2.79%) compared to PQTAX (1.97%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs PQTAX's -28.39%.

PQTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFN и PQTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор