PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с NWXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с NWXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. NWXHX управляется Nationwide. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и NWXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и NWXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		0.76%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у NWXHX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции NWXHX по среднегодовой доходности: 8.38% против 6.99% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

NWXHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.79%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с PYLDNWXHX с JMUIXNWXHX с DHEAXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с MSTMXNWXHX с RCTIX

Сравнение комиссий PFN и NWXHX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии NWXHX в 0.61%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Доходность на риск

PFN vs. NWXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c NWXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNNWXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

4.08

-3.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

5.70

-5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.29

-1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

4.69

-4.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

27.35

-26.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. NWXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NWXHX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и NWXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNNWXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

4.08

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.77

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.58

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.58

-1.29

Корреляция

Корреляция между PFN и NWXHX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и NWXHX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности NWXHX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.09%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и NWXHX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки NWXHX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и NWXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNNWXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-22.96%

-57.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.30%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-5.52%

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-22.96%

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.41%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-1.06%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.24%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и NWXHX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNNWXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.40%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

0.76%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

1.62%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

3.70%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

4.43%

+13.73%