PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXHX с JMUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWXHX с JMUIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) and JMUIX (Janus Henderson Multi-Sector Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, NWXHX returned 6.82%/yr vs 4.55%/yr for JMUIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NWXHX charges 0.61%/yr vs 0.69%/yr for JMUIX.

Доходность

Сравнение доходности NWXHX и JMUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWXHX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у JMUIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции NWXHX превзошли акции JMUIX по среднегодовой доходности: 6.82% против 4.55% соответственно.

NWXHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.71%
1 год
7.12%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
6.82%

JMUIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.64%
1 год
7.24%
3 года*
7.90%
5 лет*
3.03%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWXHX и JMUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		2.29%7.36%9.76%9.39%3.56%4.86%3.48%10.18%-0.11%11.16%
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		1.03%9.63%7.01%10.39%-11.91%3.26%5.48%11.21%0.65%6.57%

Correlation

The correlation between NWXHX and JMUIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.19

The correlation between NWXHX and JMUIX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с VWEAXNWXHX с PYLDNWXHX с DHEAXNWXHX с MSTMXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с RCTIX
Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с VWELXJMUIX с VBIAXJMUIX с VGCAXJMUIX с SPYJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIXJMUIX с QQQM

Доходность на риск

NWXHX vs. JMUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXHX c JMUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXHXJMUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
2.14

+4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.47
3.56

+7.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.07

1.46

+1.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.59

2.81

+14.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.34

12.55

+50.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXHX vs. JMUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXHX на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа JMUIX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXHX и JMUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXHXJMUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

2.14

+4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.80

0.68

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

1.13

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.15

+0.45

Просадки

Сравнение просадок NWXHX и JMUIX

Максимальная просадка NWXHX за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки JMUIX в -16.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXHX и JMUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWXHXJMUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-16.09%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-2.50%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.99%

-3.62%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-15.99%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-16.09%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-2.13%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.56%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXHX и JMUIX

Текущая волатильность для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) составляет 0.46%, в то время как у Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что NWXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWXHXJMUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.23%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

2.56%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

3.30%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

4.44%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

4.04%

+0.39%

Сравнение комиссий NWXHX и JMUIX

NWXHX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии JMUIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXHX и JMUIX

Дивидендная доходность NWXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности JMUIX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.44%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.56%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWXHX and JMUIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMUIX has higher volatility (1.23%) compared to NWXHX (0.46%). In terms of maximum drawdown, NWXHX dropped -22.96% vs JMUIX's -16.09%.

NWXHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWXHX и JMUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор