PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWXHX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NWXHX с PYLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NWXHX (Nationwide Amundi Strategic Income Fund) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, NWXHX returned 7.12% vs 6.87% for PYLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NWXHX charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности NWXHX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NWXHX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.64%.

NWXHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.71%
1 год
7.12%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
6.82%

PYLD

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.16%
1 год
6.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NWXHX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		2.29%7.36%9.76%5.75%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.64%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between NWXHX and PYLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.26

The correlation between NWXHX and PYLD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Amundi Strategic Income Fund

PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с NWXHX:
NWXHX с VWEAXNWXHX с DHEAXNWXHX с MSTMXNWXHX с JMUIXNWXHX с FGUMXNWXHX с GMODXNWXHX с RCTIX
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

NWXHX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWXHX
Ранг доходности на риск NWXHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWXHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWXHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWXHX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWXHXPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
2.27

+3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.47
3.31

+8.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.07

1.44

+1.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.59

2.13

+15.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.34

9.69

+53.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWXHX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWXHX на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа PYLD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWXHX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWXHXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

2.27

+3.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

2.01

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NWXHX и PYLD

Максимальная просадка NWXHX за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWXHX и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NWXHXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-4.52%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-3.25%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.65%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.71%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NWXHX и PYLD

Текущая волатильность для Nationwide Amundi Strategic Income Fund (NWXHX) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что NWXHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NWXHXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.18%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.85%

2.51%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17%

3.06%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

3.99%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

3.99%

+0.44%

Сравнение комиссий NWXHX и PYLD

NWXHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWXHX и PYLD

Дивидендная доходность NWXHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности PYLD в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NWXHX
Nationwide Amundi Strategic Income Fund		5.56%5.19%5.09%4.57%16.34%4.20%4.92%3.94%4.59%8.67%7.55%
PYLD
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.31%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NWXHX and PYLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.18%) compared to NWXHX (0.46%). In terms of maximum drawdown, NWXHX dropped -22.96% vs PYLD's -4.52%.

NWXHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NWXHX и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор