PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFN с MZLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFN и MZLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и MZLSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund
-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.


PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Income Strategy Fund II

Muzinich Low Duration Fund

Сравнение комиссий PFN и MZLSX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.


Доходность на риск

PFN vs. MZLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина

MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c MZLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFNMZLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.65

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

3.75

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.66

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.58

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

12.66

-11.65

PFN vs. MZLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MZLSX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и MZLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFNMZLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.65

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.16

-1.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.67

-1.39

Корреляция

Корреляция между PFN и MZLSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и MZLSX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности MZLSX в 7.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund
7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и MZLSX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и MZLSX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFNMZLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-12.66%

-67.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-1.61%

-9.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-6.09%

-27.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.61%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-0.86%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

0.33%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и MZLSX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFNMZLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

0.81%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

1.15%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

1.59%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

1.59%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

2.13%

+16.03%