Сравнение PFN с MZLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и MZLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.78% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.78%.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
MZLSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и MZLSX
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.
Доходность на риск
PFN vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
PFN
MZLSX
Сравнение PFN c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.65 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 3.75 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.66 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.58 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 12.66 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.65 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.16 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.67 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между PFN и MZLSX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и MZLSX
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности MZLSX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.03% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и MZLSX
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и MZLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -12.66% | -67.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -1.61% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -6.09% | -27.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -1.61% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -0.86% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.33% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и MZLSX
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 0.81% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 1.15% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 1.59% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 1.59% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 2.13% | +16.03% |