Сравнение PFN с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции ESIIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 5.15% соответственно.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и ESIIX
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
PFN vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
PFN
ESIIX
Сравнение PFN c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 3.22 | -3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 4.58 | -4.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.73 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.99 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 16.51 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 3.22 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.67 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.64 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PFN и ESIIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и ESIIX
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и ESIIX
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -26.87% | -53.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -2.44% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -6.18% | -27.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -12.25% | -33.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -1.86% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -4.76% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.59% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и ESIIX
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 1.33% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 1.98% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 3.04% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 3.15% | +11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 3.16% | +15.00% |