Сравнение PFN с CBLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и CBLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 1.82% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 0.35% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 7.44% | 3.59% | 3.50% | 1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 0.35%.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
CBLDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и CBLDX
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии CBLDX в 0.88%.
Доходность на риск
PFN vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
PFN
CBLDX
Сравнение PFN c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 3.43 | -3.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 4.92 | -4.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 2.03 | -0.97 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 5.34 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 23.86 | -22.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 3.43 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 3.25 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.54 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между PFN и CBLDX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и CBLDX
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности CBLDX в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.27% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и CBLDX
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и CBLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -8.15% | -71.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -0.93% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -1.88% | -31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -0.73% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -0.31% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.21% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и CBLDX
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 0.65% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 1.11% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 1.45% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 1.57% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 1.83% | +16.33% |