PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLDX с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLDX с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLDX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLDX и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		0.35%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%2.11%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, CBLDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.95%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHXCBLDX с MNHYX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий CBLDX и JAAA

CBLDX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

CBLDX vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLDX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLDXJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.43

2.75

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

3.53

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.03

1.90

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

3.45

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.86

24.01

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLDX vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLDX на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLDX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLDXJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

2.75

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.25

2.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

2.69

-0.16

Корреляция

Корреляция между CBLDX и JAAA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLDX и JAAA

Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.27%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBLDX и JAAA

Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLDXJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-2.64%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.46%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.88%

-2.64%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.03%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.26%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.21%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLDX и JAAA

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLDXJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.41%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.68%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.81%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.69%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

1.67%

+0.16%