PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с XYLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PFMN.TO is a Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. PFMN.TO is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.52%/yr vs 10.77%/yr for XYLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PFMN.TO charges 4.27%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 6.95%.

PFMN.TO

1 день
0.06%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.23%
1 год
6.52%
3 года*
7.90%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.75%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.95%
6 месяцев
7.52%
1 год
20.24%
3 года*
12.66%
5 лет*
10.77%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		2.80%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		6.95%3.08%29.61%8.46%-6.48%19.53%-2.92%4.24%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and XYLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

PFMN.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.48

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.75

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.53

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

17.86

-11.11

PFMN.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и XYLD

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки XYLD в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-27.60%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-4.27%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-16.88%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-16.88%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.64%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и XYLD

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.62%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.38%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

6.48%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

7.78%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

12.71%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

15.52%

-5.76%

Сравнение комиссий PFMN.TO и XYLD

PFMN.TO берет комиссию в 4.27%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и XYLD

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and XYLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 4.27% for PFMN.TO.

PFMN.TO is categorized as Long-Short, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: Picton Mahoney and Global X. Their fees differ too: 4.27% for PFMN.TO and 0.60% for XYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор