PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с COST

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) is Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.93%/yr vs 25.57%/yr for COST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 16.14%.

PFMN.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.17%
1 год
7.36%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

COST

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.99%
С начала года
16.14%
6 месяцев
15.76%
1 год
2.16%
3 года*
27.16%
5 лет*
25.57%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и COST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		3.60%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
COST
Costco Wholesale Corporation		16.14%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%5.44%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.13

The correlation between PFMN.TO and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

PFMN.TO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.11

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
0.30

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.15

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

0.35

+6.96

PFMN.TO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и COST

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-33.74%

+20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-14.89%

+11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-23.58%

+19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-30.01%

+25.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.57%

+10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-7.22%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

6.22%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и COST

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.77%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

7.73%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

15.64%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

20.04%

-15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

23.87%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

23.15%

-13.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и COST

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор