PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMN.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMN.TO с AVGO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PFMN.TO (PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund) is Long-Short fund actively managed by Picton Mahoney, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFMN.TO returned 6.93%/yr vs 60.69%/yr for AVGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFMN.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFMN.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFMN.TO показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 16.30%.

PFMN.TO

1 день
0.79%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.17%
1 год
7.36%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

AVGO

1 день
3.04%
1 месяц
-5.73%
С начала года
16.30%
6 месяцев
18.05%
1 год
63.99%
3 года*
70.85%
5 лет*
60.69%
10 лет*
42.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMN.TO и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		3.60%4.83%15.09%3.13%5.43%6.10%16.70%0.99%
AVGO
Broadcom Inc.		16.30%43.76%128.32%99.33%-7.77%56.41%41.44%11.97%

Correlation

The correlation between PFMN.TO and AVGO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с PFMN.TO:
PFMN.TO с PFLS.TOPFMN.TO с ZPAY.TOPFMN.TO с PFIA.TOPFMN.TO с PFAE.TOPFMN.TO с BNPFMN.TO с CAOSPFMN.TO с PPA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

PFMN.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMN.TO
Ранг доходности на риск PFMN.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMN.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMN.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMN.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMN.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMN.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFMN.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.42

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.99

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.27

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

5.10

+2.21

PFMN.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMN.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMN.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFMN.TO и AVGO

Максимальная просадка PFMN.TO за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMN.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMN.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-44.61%

+31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-28.39%

+24.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.85%

-41.75%

+37.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.24%

-41.75%

+37.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.46%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-7.62%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

12.60%

-11.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMN.TO и AVGO

Текущая волатильность для PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund (PFMN.TO) составляет 1.77%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что PFMN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMN.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

19.76%

-17.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

34.97%

-31.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

45.50%

-40.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

43.93%

-36.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

40.19%

-30.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMN.TO и AVGO

Дивидендная доходность PFMN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
PFMN.TO
PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund		0.77%0.80%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFMN.TO and AVGO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMN.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор