PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFMIX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFMIX с FMNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFMIX (PIMCO Municipal Bond Fund) and FMNDX (Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PFMIX returned 2.92%/yr vs 1.61%/yr for FMNDX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PFMIX charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for FMNDX.

Доходность

Сравнение доходности PFMIX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFMIX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FMNDX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции PFMIX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 2.92% против 1.61% соответственно.

PFMIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.41%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.92%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.96%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFMIX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		1.76%5.70%3.60%8.04%-11.32%2.55%5.89%8.67%1.41%7.47%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		1.01%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Correlation

The correlation between PFMIX and FMNDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.42

The correlation between PFMIX and FMNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Bond Fund

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFMIX:
PFMIX с VWAHXPFMIX с MUNIPFMIX с MUBPFMIX с JMUBPFMIX с CGMUPFMIX с PFIIXPFMIX с APUSX
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTHRXFMNDX с MUBFMNDX с TRBUX

Доходность на риск

PFMIX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFMIX
Ранг доходности на риск PFMIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFMIX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMIXFMNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.17

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
8.51

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

3.45

-1.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

9.99

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

41.56

-32.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFMIX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFMIX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMNDX равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFMIX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMIXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.99

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.78

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.70

-0.69

Просадки

Сравнение просадок PFMIX и FMNDX

Максимальная просадка PFMIX за все время составила -26.51%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFMIX и FMNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMIXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.51%

-1.69%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.30%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.49%

-1.09%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-1.09%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-1.69%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-0.10%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.07%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFMIX и FMNDX

PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что PFMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMIXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.27%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

0.63%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

0.94%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

1.06%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

0.91%

+3.11%

Сравнение комиссий PFMIX и FMNDX

PFMIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFMIX и FMNDX

Дивидендная доходность PFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FMNDX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.82%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund		3.99%5.15%4.73%3.44%2.25%2.13%2.45%3.51%3.77%3.45%3.44%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PFMIX and FMNDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFMIX has higher volatility (1.09%) compared to FMNDX (0.27%). In terms of maximum drawdown, PFMIX dropped -26.51% vs FMNDX's -1.69%.

FMNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFMIX и FMNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор