PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFM returned 10.71%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности PFM и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%5.12%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between PFM and VEGN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between PFM and VEGN shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и VEGN

Секторы
PFM
VEGN

Технологии

24.7%
56.2%

Финансовые услуги

18.5%
15.8%

Здравоохранение

14.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

12.0%
0.0%

Промышленность

11.1%
5.7%

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

4.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
2.1%

Сырьевые материалы

3.0%
0.1%

Недвижимость

2.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.7%

Технологии

PFM
24.7%
VEGN
56.2%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

PFM
14.9%
VEGN
5.6%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
VEGN
0.0%

Промышленность

PFM
11.1%
VEGN
5.7%

Энергетика

PFM
4.7%
VEGN

-

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
VEGN
0.1%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
VEGN
2.1%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
VEGN
0.1%

Недвижимость

PFM
2.0%
VEGN
3.7%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
VEGN
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

PFM vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.01

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.96

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.14

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

16.87

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.01

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок PFM и VEGN

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-34.14%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-11.85%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-20.91%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-33.40%

+15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.58%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.90%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и VEGN

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 1.95%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.16%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

13.42%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

16.28%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

20.26%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

22.76%

-7.56%

Сравнение комиссий PFM и VEGN

PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и VEGN

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFM and VEGN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 10.71% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.45% for VEGN.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: Invesco and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор