Сравнение PFLT с AMDY
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock, while AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PFLT returned -9.99% vs 240.44% for AMDY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
PFLT
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.36%
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFLT и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -7.87% | -4.17% | 0.62% | 15.62% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | 53.93% | -17.00% | 26.24% |
Correlation
The correlation between PFLT and AMDY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. AMDY — Ранг доходности на риск
PFLT
AMDY
Сравнение PFLT c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLT | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.64 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 8.77 | -9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 19.77 | -20.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLT | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 4.53 | -5.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.25 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и AMDY
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -53.92% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -27.59% | +5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | 0.00% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -18.02% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.33% | 12.22% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и AMDY
Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 5.73%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 20.81% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 39.99% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 53.40% | -33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 46.01% | -24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 46.01% | -17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и AMDY
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 15.28% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
PFLT and AMDY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (20.81%) compared to PFLT (5.73%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs AMDY's -53.92%.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор