PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLT с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLT с AMDY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock, while AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Over the past year, PFLT returned -19.52% vs 190.24% for AMDY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFLT и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.64%.

PFLT

1 день
-3.10%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.52%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
4.83%

AMDY

1 день
0.15%
1 месяц
8.53%
С начала года
101.64%
6 месяцев
102.07%
1 год
190.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLT и AMDY

2026 (YTD)202520242023
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-16.96%-4.17%0.62%15.72%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		101.64%53.93%-17.00%25.92%

Correlation

The correlation between PFLT and AMDY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с OPFLT с SPYPFLT с SJTPFLT с SCHD
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

PFLT vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLT c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFLTAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
3.42

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.68

-4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.51

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

6.94

-7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

15.47

-17.07

PFLT vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFLT и AMDY

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLTAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.77%

-53.92%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-27.59%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-4.59%

-21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-17.76%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

12.35%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и AMDY

Текущая волатильность для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) составляет 9.19%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что PFLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLTAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

21.22%

-12.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

43.43%

-25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

56.19%

-34.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

46.90%

-25.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

46.90%

-17.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и AMDY

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что меньше доходности AMDY в 65.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		65.78%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		16.86%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%

Часто задаваемые вопросы

PFLT and AMDY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (21.22%) compared to PFLT (9.19%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs AMDY's -53.92%.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLT и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор